Hva er Monte Carlo-metoden?

Under Monte Carlo-metoden forstås en av måtene for statistisk modellering, som igjen var basert på begrepet en "svart boks".

Monte Carlo-metoden brukes i de tilfellene,når bruken av fenomenets analysemodel er vanskelig eller ganske umulig (for eksempel når man løser køeteoriens problemer, reduseres undersøkelsesoperasjoner til studier av tilfeldige prosesser, etc.).

La oss se nærmere på Monte Carlo-metoden i økonomi.

Bruken av denne metoden for statistiskModellering kan illustreres med et eksempel fra køensteori. Så si at du ønsker å finne ut hvor lenge og hvor ofte du trenger å vente på kunder i kø på en bestemt (i utgangspunktet satt) kapasitet på en butikk. Disse beregningene, for det første, er nødvendige for å avgjøre om det skal utvides butikken. Som du vet, nærmer kjøperne, har vanligvis en tilfeldig eller usikker, derfor fordelingen av den såkalte tids tilnærming, da det er et gap mellom hver to påfølgende menigheter kjøpere kan velges uavhengig, basert på tilgjengelig informasjon. På den annen side, har tjenesten tid til hver kunde også en tilfeldig karakter, og dermed sin distribusjon kan også bli oppdaget. Så, for oss er to stokastiske prosesser, hvor den direkte interaksjonen skaper en kø.

Som praksis viser, bruker i ekteLivsmetoden til Monte Carlo, kan du tilfeldigvis mange ganger for å sortere ut alle mulighetene, samtidig som du beholder de samme fordelingsegenskapene. Som et resultat vil det være mulig å kunstig gjenskape hele bildet av denne prosessen. Deretter, gjentatt dette bildet igjen, hver gang du endrer betingelsene, kan du få statistikk, som om de ble samlet inn i sanntid.

På samme måte kan du igjen flere gangerå gjenskape et kunstig bilde av arbeidet i nesten hvilken som helst butikk, ved hjelp av Monte Carlo-metoden i praksis. Simuleringsmodellering i dette tilfellet vil gjenta reelle data. De to stokastiske prosessene beskrevet ovenfor er igjen oppnådd. Deres alternative samspill i sluttresultatet vil igjen gi ut "køen" med praktisk talt de samme indikatorene som i virkeligheten.

Følgelig består Monte Carlo-metoden i vitenskapen avi kunstig modellering gjennom flere gjentakelser i tilfeldige implementeringer. Det er viktig å merke seg at såkalte single-implementeringer ellers refereres til som statistiske tester.

For å forstå hva som menes medtilfeldig utvalgsmekanisme, bør du bare bruke de vanligste terningene. Imidlertid brukes i praksis vanligvis tabeller med tilfeldige tall. I tillegg er spesielt spesielle programmer for datamaskiner, som blant spesialister kalles tilfeldige nummergeneratorer, spesielt populære. Faktisk er Monte Carlo-metoden ganske enkel, effektiv og praktisk, noe som fører til en utbredt bruk, både i økonomi og i andre eksakte fag.