OTC-markedet og trusselen om bankstandard i det makroøkonomiske miljøet
OTC-markedet er aet ansvarlig segment av bankens virksomhet, særlig på makroøkonomisk nivå. Akkurat som kontantmarkedet er det en kompleks multifaktorstruktur, der risikoen for insolvens er ganske høy. Når man modellerer og studerer korrelasjonen mellom eksisterende mislighold og den pålydende verdien av bankmidler i internasjonal praksis, benyttes metoden for eiendomsporteføljemomenter ved estimering av sannsynligheten for mislighold, som er kjent som aktivverdien. I tillegg til det kan den maksimale sannsynlighetstilgangen også brukes.
OTC-markedet og dets egenskaper tyder på at for å fastslå den årlige sannsynligheten for mislighold, må informasjonen være som følger:
1. Antall kommersielle kommersielle banker ved begynnelsen av hvert kalenderår for søkerperioden;
2. Antallet kommersielle banker, som er preget av det faktum av standard, nemlig den påfølgende avvikling på grunnlag av beslutninger av høyere rettsinstanser om avvikling av en kommersiell bank for å suspendere eller tilbakekalle en lisens i forbindelse med påfølgende avvikling, samt innlevering av krav i retten for anerkjennelse av en konkurs bank.
Beregning av standardrenten for kommersielle banker i tidsperioden t er lik antall mislighold dividert med maksimalt antall mislighold, og bestemmes av formelen:
(Do-1) P / Not (Nt-1)) / 2 "Ikke (Nt-1) P. 106L,
der: p2av - årsannsynligheten for mislighold av en enkelt kommersiell bank av systemet. Samtidig eliminerer vi innflytelsen fra interne og eksterne faktorer ved driften av kommersielle banker i systemet og tar bare hensyn til faktorens innflytelse som reflekterer antall banker som er preget av misligholdet. Dt - Antall systemelementer som er tildelt standardstatus for den valgte tidsperioden t; Nt - antall fungerende banker for den valgte tidsperioden t; t-tidsintervall som er lik ett kalenderår.
Verdiene av den årlige misligholdssannsynligheten børSammenligne med utvalgte parametre makromiljø (dvs. antyde OTC-markedet eller bedriftens verdipapirmarkedet) for å etablere eksistensen av en lineær regresjon funksjon. Tilstedeværelsen av en slik avhengighet vil bevise denne hypotesen på selve nærværet av kommunikasjon mellom lukking av kommersielle banker og de endringer som skjer i dette medium, og senere, basert på den konstruerte lineær regresjon ligning for å forutsi vil også endre de valgte makroindikatorer, insolvent hypotetisk endre mengden av kommersielle banker.
Graden av forholdet mellom årlig sannsynlighetstandard og makroøkonomisk miljø karakteriserer korrelasjonskoeffisienten, hvis den er i området eller lig med -1 til +1, så kan vi snakke om et lineært regresjonsforhold mellom to rader av diskrete data.
Det makroøkonomiske miljøet i staten kan værekarakterisert ved et uendelig antall indikatorer, men nå er vi bare interessert i de av dem hvis lineær regresjon avhenger av årsannsynligheten for standard vi kan bevise for renheten av eksperimentet. Det skal bemerkes at de fleste økonomiske indikatorer kan ha en korrelasjonsavhengighet med en årlig sannsynlighet for mislighold, men over-the-counter-markedet er utformet på en slik måte at et slikt forhold er ikke-funksjonelt, og derfor kan dets tilstedeværelse være subjektiv.
Denne analysen antyder at mellomVed en slik indikator som årsannsynligheten for mislighold og det makroøkonomiske miljøet er det et uttalt årsakssammenheng. Således er lukningen av kommersielle banker knyttet til en reduksjon av valutaresurser plassert av kredittinstitusjoner i andre land, noe som negativt påvirker investeringsposisjonen og fører til en økning i størrelsen på statens nettoinnlån.
