Korrelasjon av valutapar med hverandre

Eiendeler som brukes ved handel påfinansmarkedet har et grunnleggende forhold. Dette er best sett av Forex og andre finansmarkeder. Eiendeler som er plassert i handelsvinduet, gjenta bevegelsen til hverandre. Med utgivelsen av nyheter om forverringen i arbeidsmarkedet i euroområdet begynner EUR / USD-paret å falle i pris, etterfulgt av GBP / USD, men i mindre grad. Selv om Storbritannia stemte for å forlate EU, er det fortsatt avhengig av det.

definisjon

Korrelasjon er et begrep som betyr en trend.endrer mellom rader med data. Endringer i ett marked påvirker dynamikken til en annen. Derfor bruker handelsmenn ofte indikatoren for korrelasjon av valutapar under handel.

typer

Korrelasjonen av valutapar kan glide og rette seg. Den første gir mer nøyaktige resultater. Ved direkte korrelasjon flytter begge indikatorene synkront, og i motsatt retning - i motsatt retning.

Vurder situasjonen på eksemplet om å handle toValutapar: USD / CHF og EUR / USD. Trader handler instrument USD / CHF. Hvis resultatene av den tekniske analysen viser at det er et direkte forhold mellom de to indikatorene, kan du åpne posisjoner i forskjellige retninger. Kunnskap om samtrafikk reduserer antall tilfeldige signaler. Men pålitelige resultater kan bare oppnås når man arbeider med et stort utvalg av data. Den glidende eller inverse korrelasjonen til valutapar manifesterer seg over tid i et skiftet datasett. Endringen i USD / CHF-prisen i dag gjenspeiler bevegelsen av EUR / USD-paret i fremtiden. Jo mer detaljert informasjon, desto lettere er det å bygge en strategi på den.

Dataanalyse

Du kan beregne korrelasjonen mellom valutapar medbruker et spesielt program lastet ned fra Internett, eller i Excel. Den innebygde funksjonen "CORREL" reflekterer sammenkoblingen av to datasett. For å bestemme den direkte korrelasjonen må du bruke data som er tatt fra samme tidsperiode (for eksempel 2013), og for invers, fra forskjellige (2013 og 2014). I det første tilfellet bør verdien av indikatoren være nærmere "+1", og i andre - til "-1". Verdien av indikatoren, lik "0", indikerer fraværet av et forhold mellom dataene.

Forholdet er ikke konstant fordi markedeter i endring. Det er vanskeligere å finne en invers korrelasjon. For eksempel er prisen på gull ofte over GBP / USD. Forholdet til dette paret må beregnes nesten for hver handelsdag. Noen par beveger seg i forskjellige retninger, andre - i en, men med en tidsforsinkelse, og fortsatt andre - kopierer hverandre helt. Spor dynamikken til bevegelsen er bedre en gang i måneden eller kvartalet.

Korrelasjonsprogram

Traders prøver å unngå posisjoner som eren tidsperiode balanserer hverandre. For eksempel bestemmer en næringsdrivende å jobbe med USD / CHF og EUR / USD-par, som har et omvendt forhold. Når USD / CHF begynner å falle i pris, vil EUR / USD stige.

Det er bedre å nekte slike kombinasjoner. Resultatet fra det første segmentet kan ikke dekke tapet. Handelsstrategien bør være basert på en rekke data med direkte forhold.

Det er flere valutaer i finansmarkedene.Hvilken korrelasjon med dollaren er direkte: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD og EUR / USD. Sporing av forholdet mellom valutapar bidrar til å redusere risikoen for tap og omdirigere investeringer i andre eiendeler i tide.

Strategien for korrelasjon av valutapar

Det er ingen gral på finansmarkedet. Ingen strategi vil være lønnsom hele tiden. Selv om det er basert på korrelasjonen mellom valutapar. Men på kort sikt kan du handle basert på et direkte forhold. Det er bare nødvendig å finne eiendeler med høy grad av korrelasjon (fra 0,8) i løpet av det siste året. Essensen av parhandel er å finne poengene med maksimal prisdivergens gjennom indikatoren for korrelasjonen av valutapar, selg den dyrere eiendelen og kjøp den billigste.

Strategiske fordeler

Den største fordelen med strategien for parhandel- Dette er mangel på belastning på innskuddet. Tap av ett av de korrelerte parene overlapper fortjeneste fra det andre. Denne strategien kalles også sikring, siden den andre transaksjonen åpnes i motsetning til den første.

Den andre fordelen er mangel på behov forgrunnleggende eller teknisk analyse. Det er bare nødvendig å bestemme maksimal divergens av par og ikke bli distrahert av kaotisk prisbevegelse. Men dette er også den største ulempen med strategien. Korrelasjonen mellom valutapar vil ikke fortsette hele tiden. Det er umulig å bestemme varigheten.

MT4 valutapar korrelasjonsindikator

Forex trading er vanligvis gjort gjennomspesiell plattform. Oftest er dette MT4, mindre ofte MT5. For å jobbe med den valgte strategien, installeres en spesiell indikator på plattformen, som superimplerer diagrammer av valutapar på hverandre.

Spesielt for parhandel du kanbruk OverLayChart-indikatoren. Med det kan du bestemme korrelerte valutapar ved hjelp av diagrammer. Operasjonsprinsippet er som følger. I plattformvinduet må du åpne et diagram over alle aktiva, for eksempel EUR / USD, og ​​legge OverLayChart til den. I innstillingsvinduet angir du SubSymbol-parameteren for å navngi det korrelerte aktivet, for eksempel GBP / USD, og ​​velg fargen på de andre aktivitetsfeltene. Hvis forholdet mellom parametrene er det motsatte, må du i innstillingsvinduet for indikatoren i Mirroring-parameteren settes til true, og hvis linjen er feil.

Etter å ha startet indikatoren i ett vindu, vises to diagrammer samtidig i stedet for en. Du kan jobbe med dem på samme måte som med en vanlig tidsplan: endre farge, tidsramme, skala.

Trading skript

For å hjelpe handelsmenn, i tillegg til indikatorer, kan dubruk også rådgivere og skript. For å jobbe med strategien som ble diskutert tidligere, kan du bruke Correlations-skriptet, som det er enkelt å finne gjensidige verktøy. I innstillingene du bør stille inn:

• StartTime - perioden hvor programmet skal søke etter korrelerte instrumenter.
• Rang - typen forhold.

Hvis du trenger å finne en rett linje mellom eiendeleneforholdet, da vil programmet beregne Pearson-koeffisienten. For å bestemme det inverse forholdet, beregnes Spearman-koeffisienten. Jo svakere forholdet er, desto nærmere er den beregnede verdien av indikatoren til "0".

Etter at du har startet programmet, søker du etter et forholdutført på alle instrumenter som er oppført i "Market Watch". Selve prosessen kan observeres i venstre hjørne av skjermen. Så snart korrelasjonen til hverandres valutapar er funnet, blir de registrert i terminalens journal. Selv om hans arbeid er avbrutt, vil postene forbli. Etter ferdigstillelse genereres filen Correlations.txt, hvor de oppnådde resultatene vises. Før du kjører skriptet, må du laste ned tilbudsoversikten over alle aktiva som skal analyseres.

Handelsalgoritme

Som en strategi for korrelasjon av valutaparsette i bruk? Først og fremst må du bestemme inngangene til transaksjonen, det vil si parene som maksimalt avviker fra hverandre på diagrammet, og telle antall poeng av denne uoverensstemmelsen. Deretter må du bestemme gjennomsnittsverdien av disse avvikene. De vil bli brukt til å beregne korrelasjonen mellom valutapar. For eksempel er gjennomsnittlig uoverensstemmelse av eiendeler 80 poeng. Dette betyr at neste transaksjon må åpnes når uoverensstemmelsen når 70-80 poeng.

Ingen kan forutsi markedsbevegelsen i fremtiden. Den beskrevne foreløpige analysen vil tillate å unngå ulønnsomme transaksjoner.

Handelsregler er som følger. Når du har oppnådd den beregnede uoverensstemmelsen, må du åpne to avtaler samtidig. En dyrere ressurs (den som ligger på diagrammet ovenfor) må selges, og den billigste - å kjøpe. Du må avslutte handler så snart grafene krysser på nullpunktet.

Denne strategien kan brukes på tidsrammer fra 5 minutter til en time. Jo større forskjellen i tid, jo mindre signaler blir det, og jo større fortjenesten til en enkelt transaksjon.

forsikring

Denne korrelasjonshandelsstrategienValutapar omfatter ikke bruk av stop-loss eller take-profit. Men du kan forsikre deg mot ytterligere uoverensstemmelser med ventende ordrer. For eksempel har en næringsdrivende åpnet en posisjon for å kjøpe EUR / USD ved å nå 80 poeng av divergens. Resultatene av den foreløpige analysen viste at maksimumsforskjellen mellom parene var 110 poeng. Derfor kan du umiddelbart åpne en ventende ordre for salg av en eiendel når en uoverensstemmelse på 100 poeng er nådd. Det samme må gjøres i forhold til et billigere par. Åpne en ordre for å kjøpe en eiendel når du kommer til en divergens på 100 poeng.

Option Trading Correlation

Denne typen handel er veldig lik Forex, men har sine egne egenskaper.

Hvis korrelasjonskoeffisienten er nær "+1", såavtaler i en retning kan ikke gjøres. I tilfelle negative endringer i markedet vil handelsmannen få et dobbelt tap. Hvis verdien av koeffisienten er "-1", bør du ikke åpne transaksjoner i forskjellige retninger av samme grunn. Egenskaper for handel på korrelasjoner bør brukes til gode. Det er for å sikre risiko å konkludere transaksjoner på flertrinns posisjoner med positiv korrelasjon. Selv om ett verktøy gir et tap, garanterer den andre en utgang med fortjeneste.

eksempel: handelsmannen gjorde en avtale for å kjøpe AUD / USD. Prisen begynte å avta. I dette tilfellet må du gjøre en avtale på et korrelert par NZD / USD til salgs. Resultatet fra den andre aktiva vil dekke tapet fra det første.

Binære alternativer basert på valutakorrelasjonerpar har sine egne egenskaper. I motsetning til "Forex", er det umulig å legge en ventende ordre på dem. Det vil si at du må observere endringene på nettet og stoppe transaksjonen manuelt.

Den andre funksjonen i handelen kommer fra den første. Når du åpner en binær opsjonstransaksjon, bør du umiddelbart angi tidsrammen. Derfor er det nødvendig å foreta foreløpig testing av en handelsstrategi på en demo-konto eller i diagrammets historie.

Eiendeler for handel

På Internett kan du finne tabeller derpresenterer de beregnede korrelasjonsverdiene for alle populære instrumenter. Blant valutapar blir koeffisientverdien nær "+1" observert i AUD / USD og AUD / NZD, AUD / JPY og AUD / CHF, AUD / CAD og AUD / SGD, og ​​også AUD / USD og NZD / USD, GBP / USD og EUR / USD, etc. Alle eiendeler som har samme valuta i første eller andre plass er korrelert.

Blant varene er et positivt forholdobservert i energibærere (OLJE og GAS) og metaller (GOLD og SILVER). For aksjer gjelder dette prinsippet for verdipapirer i selskaper i samme bransje (for eksempel IBM og Microsoft).

konklusjon

En valutapar korrelasjon oppstår nårBevegelsen av eiendeler er sammenhengende. Det kan være ensrettet, multidireksjonell eller parallell. Grunnlaget for enhver prisendring er en økonomisk tolkning. Ved handel i finansmarkeder kan korrelasjon brukes til å søke etter inngangspunkter til og avgang fra en handel.

Essensen av strategien, som er basert på korrelasjon,består av følgende: på ensrettede eiendeler er det nødvendig å inngå transaksjoner i ulike retninger, og på flertrinns-i én. Bare i dette tilfellet kan du unngå dobbelt tap og tjene penger.

Sikring er ikke nødvendig å bruke, men hver handelsmann bør vite de grunnleggende handelsregler.